Es trading de opções futuras

E-mini S & amp; P 500 Opções Especificações do Contrato.
Tick ​​reduzido: 0,05 = US $ 2,50 para o prémio; 5.00.
Clearport: domingo a sexta-feira às 6:00 da tarde. - 17:00. ET.
Refuse Tick: 0,05 pontos de índice (US $ 2,50) para o prémio igual ou inferior a 5,00 pontos de índice (US $ 250,00)
CAB: 0,05 pontos de índice (US $ 2,50)
Clearport: domingo a sexta-feira às 6:00 da tarde. - 17:00. ET.
Sobre o E-mini S & amp; P 500.
Um contrato de futuros negociado eletronicamente um quinto do tamanho dos futuros e opções padrão S & amp; P futuros, E-mini S & amp; P 500 são baseados no padrão subjacente Standard & amp; Poor's 500 índice de ações. Composto por 500 ações individuais que representam as capitalizações de mercado das grandes empresas, o índice S & P 500 é um indicador líder de ações americanas de grande capitalização.
Bem-vindo ao E-mini S & amp; P 500 Futures.
Se você é um novo comerciante que procura começar em futuros, ou um comerciante experiente que procura expandir sua exposição ao mercado de ações dos EUA, os futuros E-mini S & amp; P 500 oferecem a oportunidade que você precisa.
Centro de assinatura.
Envie-nos comentários.
Quem nós somos.
O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.

Opções do Índice de Ações sobre Futuros.
As Opções do Índice de Equidade do CME no Futures oferecem liquidez contínua, profundidade de mercado e ampla escolha de produto nos índices de referência do mundo para atender a uma variedade de estratégias de negociação. Capitalize as potenciais compensações de margem em estratégias de futuros e opções, capacidades de divulgação avançadas na tela e a certeza de clareamento central.
Principais Opções do Índice de Patrimônio Líquido em Futuros.
Nota: Os dados de volume e de interesse aberto são da data de negociação anterior. Atualizações preliminares de dados às aproximadamente 9:00 p. m. A CT e a atualização final são às 10:00 da manhã do CT no próximo dia útil.
Se inscrever.
Obtenha desagregações diárias de nossas opções de capital em mercados de futuros.
Ferramentas e Relatórios.
A liquidez que você precisa, ao redor do relógio.
Trinta fabricantes de mercado suportam opções de E-mini 23 horas por dia no CME Globex. YTD ADV é mais de 610.000; mais de 52.000 contratos negociados por dia fora do horário de negociação dos EUA. 1 A margem da carteira de futuros oferece maior eficiência de capital do que margem de valores mobiliários.
1 Dados até 30 de setembro de 2018.
Equity Index Essentials.
Opções sobre Produtos Futuros.
Saiba mais sobre a nossa oferta, que inclui opções líquidas, benchmark S & amp; P 500, MidCap 400, SmallCap 600 e muito mais.
Saiba mais sobre as opções do índice NASDAQ em futuros contratos de referência líquidos para gerenciar a exposição a 100 principais empresas não financeiras de grandes capitais dos EUA.
Leia mais sobre as opções do índice Dow ($ 5) no mercado de futuros, que oferecem exposição a 30 empresas americanas.
Mais no índice de equidade.
Página de destino do índice de equidade.
U. S. Equity Index.
Índice de Patrimônio Internacional.
E-mini S & P Select Sector Futures.
Contate-Nos.
Obrigado. Sua mensagem foi recebida. Alguém entrará em contato com você em breve.
Centro de assinatura.
Envie-nos comentários.
Quem nós somos.
O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.

Opções de troca semanal do SP500.
As mini-opções SP500 semanais foram realizadas nos últimos anos e proporcionaram aos comerciantes a capacidade de especular com opções, em vez de comércio diário, bem como proteger os negócios do dia, se eles optarem por fazê-lo. Saiba mais sobre a mecânica e os usos das opções semanais do mini SP500.
Contratos de opções semanais Mini S & P.
Existem 100 indicadores disponíveis para os comerciantes para auxiliar na tomada de decisões que podem ser aplicados à análise técnica, que é precisamente o motivo de utilizar uma estratégia semanal ES saudável e barata para complementar a estratégia de negociação diária.
Existem duas utilizações principais para as opções semanais.
Como uma cobertura, não há necessidade de paradas. Como uma pura especulação. Uma maneira relativamente barata de especular sobre a direção do mercado em um período de tempo que pode ser por minutos, horas ou alguns dias sem a necessidade de usar paradas.
Resumidamente, a definição de um contrato de opção da National Futures Association é: Um veículo de investimento que oferece à opção compradora o direito - mas não a obrigação - de comprar ou vender um determinado contrato de futuros a um preço indicado na data de validade especificada. Existem dois tipos distintos e distintos de opções: chamadas e colocações. Estas opções semanais são de estilo europeu, exercitáveis ​​para o contrato de futuros mais próximo às 15 horas da hora central na sexta-feira. Se no dinheiro por qualquer montante, o exercício é automático.
As opções semanais de ES têm semanalmente, símbolos de compensação seqüencial de EW1, EW2, EW3, EW4 Aqui estão as buscas mais próximas do dinheiro com lances e ofertas relativas ao último preço de futuros da ESU6. O multiplicador, como o E-Mini S & P, é de US $ 50,00 X o Premium, (captura de tela a partir de 9 de agosto de 2018 a ESU6 negociou em torno de 2175 naquele momento)
Por favor, olhe para o 2175 p, OEW2Q6 P2175, a oferta é 5,25 e a pergunta é 5,75, o custo para comprar uma dessas colocações no mercado é de 5,75 x $ 50,00 ou $ 287,50 não incl. comissão e taxas. A captura de tela acima é tirada usando o nosso software de negociação GRATUITO, E-futures International, experimente uma demo agora!
Para usar as opções semanais como um Hedge.
Digamos que você seja longo o ESU6 às 2178.00, você pode comprar em 2175.00 colocar por US $ 287.50 ou 5.75 pts.
Se o mercado cair para 2160.00, você tem uma perda não realizada no seu futuro de 18 pontos ou US $ 900,00.
Mas também tem uma opção de venda vale aproximadamente o valor que a opção está no dinheiro (valor intrínseco de 15 pontos, mais valor extrínseco ou valor de tempo se você acabou de comprar essa opção hoje, esse valor deve ser pelo menos 5,75 pontos) para um total de 20.75 em valor. Se você estivesse compensando essa estratégia com o mercado em 2160,00, perderia 900 nos futuros e ganharia 15 pontos ou US $ 750,00 na opção por uma perda líquida de US $ 150,00 ou 3 pontos. Não incluindo comissões e taxas. BTW a margem é muito reduzida para refletir o risco real de apenas a distância entre o strike on the put e seu preço de entrada no futuro, neste caso 2178.00 - 2175.00 ou 3 pontos $ 150.00. A margem reduzida também deve permitir que você mantenha essa estratégia durante a noite.
Mais barato que a margem comercial do dia de US $ 500,00.
Lembre-se que este é apenas um hedge, se o mercado se reunir para 2195.00, você faz 18 pontos em seu futuro, mas vai perder algum na sua opção de venda; aproximadamente 3 a 4 pontos em sua opção fora da opção de dinheiro com uma greve de 2175.00. Porque ainda existe tempo nesta opção, mesmo que esteja fora do dinheiro (valor extrínseco) e não tenha expirado, ainda terá alguns valor e não seja totalmente inútil.
Esta estratégia permite que você tenha um pouco de paz de espírito não só tendo que determinar por onde parar, mas também potencialmente permitindo que você segure em um movimento muito maior, divirta-se com a matemática e veja por si mesmo! (Pergunte ao seu corretor sobre escrever premium acima desta estratégia para maximizar a relação custo-eficácia desta estratégia)
Comprar mini-SP500 semanalmente coloca ou chamadas pode ser uma maneira relativamente barata de especular sobre a direção do mercado que pode ser por minutos, por horas ou por alguns dias.
Usaremos a mesma captura de tela para um exemplo direto ou de chamada. (Screen shot de 9 de agosto de 2018 ESU6 negociou em torno de 2175 naquele momento)
Se o seu viés de negociação for para que o mercado diminua mais cedo, mas você não tem certeza quando, pode ser uma questão de horas, ou dias e você quer uma maneira de menor risco de participar, comprar um PONTO. Digamos que você acredite que o mercado pode testar o nível 2150 antes de sexta-feira às 3PM Central, e você não quer gastar mais do que algumas centenas de dólares, você vê que o 2170 colocou sua plataforma de negociação é lance em 3,85 * e oferecido às 4,00 .
Você pode comprar 1 2170 colocar em 4 pontos ou US $ 200,00 antes das comissões e taxas (lembre-se de cada ponto total vale US $ 50,00, assim como os futuros. Também é de destacar aqui * 0,05 = US $ 2,50 para o prémio ≤ 5,00). Nenhuma margem requerida, o que é necessário é o dinheiro na sua conta para comprar a opção.
Ou, se você acredita que o mercado irá se reunir para 2200.00 dentro da semana, dê uma olhada nas opções de compra de dinheiro, digamos 2180. Sua oferta em 5,50 ou US $ 275,00 e oferecido em 6,00 ou US $ 300,00, você pode comprá-lo em US $ 300 imediatamente. Se o mercado fechar às 2200.00 na sexta-feira e a opção é exercitável, você pode vender os futuros às 2200.00 e quando a opção é exercida (está no dinheiro e é automática no vencimento) você receberá um contrato de futuros de compensação ao seu preço de exercício de 2175.00 (longo no futuro em 2175.00 e venda compensatória às 22.00.00 e terá feito 25.00 pontos x $ 50.00 ou $ 1250.00 menos o que você pagou pela opção, vamos fazer a matemática, 1250.00 - 300.00 = $ 950.00 menos qualquer troca, compensação, tarifas NFA e comissões. Você pode ser criativo com o seu comércio de futuros de compensação, se você estiver no dinheiro, colocando um limite de venda do GTC bastante acima do seu preço de exercício no caso do rali do mercado, digamos às 2210,00 ou, se quiser, quando você estiver No fundo do dinheiro com um ou dois dias antes da expiração, você pode colocar uma parada de venda sob o GTC, ou mesmo uma parada final no futuro, você sabe o que eles dizem, "reduza suas perdas e deixe seus lucros correrem!" Uma vez que você está cheio, você tem E trancado em seu ganho e simplesmente aguarde a troca para converter seu pedido de dinheiro na tarde de sexta-feira.
Mas o que acontece se depois de comprar sua opção de compra semanal de 2175.00 e tiveram a oportunidade de vender o futuro a um preço muito mais alto, como no nível 2200.00, apenas para ver o colapso do preço de futuros para 2160.00 até sexta-feira?
Você perde o prêmio pago em sua opção, todos os 300,00. MAS! Agora você é curto nos futuros de 2200.00 e pode comprar os futuros em 2160.00 para um ganho de 40 pontos !, menos o custo da opção de curso e taxas e comissões.
Usar opções semanais é outra ferramenta inteligente para se beneficiar da ação de preço no curto prazo.
Se você não está familiarizado com os riscos associados à negociação de futuros e / ou opções de futuros, eu recomendo que você visite nossos serviços de assistência de corretores e obtenha ajuda para criar um plano de negociação.
Disclaimer - Trading Futures, Opções em Futuros e transações em moeda estrangeira fora de bolsa de varejo envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Você deve considerar cuidadosamente se o comércio é adequado para você à luz de suas circunstâncias, conhecimentos e recursos financeiros. Você pode perder todo ou mais do seu investimento inicial. Opiniões, dados de mercado e recomendações estão sujeitas a alterações a qualquer momento.
Serviços Por que Cannon Trading? Comerciantes on-line auto-dirigidos Comerciantes assistidos por corretores Futures Trading Systems Contas gerenciadas e Algo Trading Comerciantes internacionais Estrangeiros Introdução Brokers Software E-Futures International TransAct AT CQG Comerciante Trade Navigator MetaTrader 4 FireTip (Mac compatível) MultiCharts OptionVue iBroker Tools Suporte e suporte; Níveis de resistência Sinais de negociação intradía S e P Pit Audio Gráficos Premium Pesquisa diária Especificações do contrato Tipos de pedidos Comunidade Boletim semanal Perguntas frequentes Trocas Empresa Sobre contato Instruções de fiação Carreiras Carta do presidente.
DIVULGAÇÃO DE RISCOS: os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes a esse investimento à luz de sua condição financeira.

Comércio de opções de futuros Es
Em 2 de junho de 2017, entreguei um comércio vencedor de mais de US $ 15.000, exclusivamente por opções de negociação em futuros, nomeadamente opções de futuros ES (Emini S & amp; P 500).
Como sempre é costume com tudo publicado no The Options Bro, não estamos tentando vender o nosso & # 8220; newsletter & # 8221; ou você pode se inscrever no nosso serviço de negociação por US $ 99 por mês ou algo assim. Nós apenas pretendemos publicar conteúdo empolgante e inspirador para o comerciante de opções de DIY & # 8211; é isso.
Nós não temos nem mesmo um serviço de negociação de assinatura! Mesmo que fizéssemos, o que nunca queremos, por que damos nossos segredos para ganhar trocas de opções? Pense nisso e # 8230;
Comprar valor de $ 5.000 de opções.
Um dos meus métodos favoritos de ganhar dinheiro com opções é comprar chamadas. Sim, todos os escritores do The Options Bro gostam de escrever premium (sem trocadilhos), mas quando for a hora certa, AMAMOS comprá-lo. O maior problema em que as novas opções de comerciantes se deparam ao comprar opções é comprar opções premium que são muito caras.
Nunca compre uma opção premium que tenha aumentado devido à volatilidade implícita! Nós não podemos enfatizar isso o suficiente! Isto aplica-se basicamente a todas as opções de venda que são OTM distantes.
Comprar grandes quantidades fora do dinheiro que são infladas devido ao alto IV é uma receita para perder todo o seu dinheiro. Embora o preço das opções distantes de OTM possa aumentar temporariamente, a probabilidade ainda é matematicamente maior, que acabará por expirar sem valor. Por isso, eu principalmente olho para comprar as chamadas ATM. Neste comércio, as chamadas de ATMs estavam sendo negociadas com um desconto significativo para o ATM, unicamente devido à volatilidade.
Fique ATM com tempo limitado até a expiração.
Para este comércio em particular, comprei 30 chamadas no dinheiro nos futuros Emini S & amp; P 500 com 1 dia até o vencimento por um valor total de cerca de US $ 5.000. Por que eu comprei opções de futuros em vez de comprar opções SPY ou SPX? Todos os três instrumentos seguem o mesmo recurso, o S & amp; P 500.
Eu gosto de futuros de ES mais porque eles trocam durante toda a noite; Posso fechar minha posição a qualquer momento. E porque eu iniciou este comércio na quinta-feira e planejei que ele tenha expirado na sexta-feira, eu queria poder fechar tudo no caso de o mercado se mudar contra mim durante a noite. As opções SPY param de negociar 15 minutos após o fechamento do mercado. Embora as opções SPX troquem durante a noite, é difícil encontrar um corretor que permita a negociação de opções SPX durante as horas de troca. A Merrill Lynch, a Goldman, etc., oferecem esta negociação estendida aos clientes, mas para 99% dos comerciantes de varejo, é muito mais fácil trocar o ES.
Em termos de tempo, o tempo deixado até o vencimento foi de 1 dia para este comércio. Isso significava que, se o ES não tivesse ocorrido no dia seguinte, perderia $ 5.000. Isso foi altamente arriscado.
Dito isto, as cartas estavam a meu favor. As chamadas que comprei eram realmente baratas porque IV era baixa, e não estava pagando o tempo (theta) que eu não precisava.
Minha perspectiva para o comércio coincidiu com o tempo até o vencimento.
Ganhei $ 2.425 chamadas por US $ 3,45 cada. Demorou alguns minutos para me preencher o meu pedido, mas minha posição líquida foi de 30 contratos.
Opções de futuros funcionam de forma diferente.
Como as opções de futuros funcionam de forma diferente das opções de compra de ações, 30 contratos a US $ 3,45 são apenas US $ 5.175 em prémios. Se fossem 30 contratos da SPX ou SPY, por exemplo, 30 x $ 3,45 resultariam no prêmio de US $ 10.350. Esta é uma distinção muito importante entre opções de futuros e opções de compra de ações. ATENÇÃO PARA TODOS PAGAMENTOS.
Comércio de futuros da ES em um múltiplo de 50, e não 100. Além disso, o contrato de futuros de 1 ES está correlacionado com o contrato de opções de futuros de 1 ES. Para ações, 1 contrato de opções equivale a 100 ações. Este não é o caso das opções de futuros.
A outra coisa para se preocupar com as opções de futuros são as taxas malditas. Para este comércio, eu paguei US $ 16,80 em taxas de câmbio sozinho e outros US $ 55,50 em comissões para o meu corretor & # 8230; e isso é apenas para um lado do comércio.
É primordial procurar sempre maneiras de reduzir suas taxas. Ligue para o corretor de opções e peça para negociar comissões com base em sua atividade de negociação. Faça o que puder, porque, no longo prazo, pagar taxas elevadas prejudicará sua conta.
Adoramos corretores como Ally Invest e TradeStation, porque ambos permitem o comércio de opções de futuros e eles cobram as taxas mais baixas na indústria.
30 contratos de opções de futuros com a TradeStation apenas custam US $ 36! Eu paguei $ 55.50 com um corretor diferente & # 8211; ridículo! Além disso, o preço é reduzido na TradeStation se você comercializar mais de 300 contratos por mês.
O problema com as opções de Expansão de ITM.
Como falamos em alguns dos artigos de estratégias de opções, os mercados para opções in-the-money, especialmente no vencimento, podem ser horríveis. Este foi o caso para o meu 30-lote de chamadas. Embora eu estivesse tentando fechar o cargo com 2 horas restantes até a expiração na sexta-feira, ninguém estava batendo na minha pergunta.
Como você pode ver a partir da foto acima, as chamadas foram in-the-money por cerca de 14 alças (US $ 14,00) no vencimento. Uma compreensão fundamental do preço das opções nos diz que esses 30 $ 2.425 contratos que são US $ 14 no prazo de validade devem valer aproximadamente US $ 14.
No entanto, este não foi o caso! Coloquei várias ordens limitadas para vender os 30 contratos em US $ 14,00 e até US $ 13,75 e não foi preenchido em nenhum dos pedidos.
Com o mercado de futuros Emini em torno de US $ 2.439, seria tolo vender as chamadas por menos que o valor intrínseco, que seria de US $ 14.
Como eu encerrei as chamadas como um comerciante verdadeiro.
Em vez de colocar uma ordem de limite para vender as chamadas dentro do dinheiro, coloco uma ordem de limite para vender o ativo subjacente. Coloquei uma ordem para vender futuros de 30 ES em US $ 2.439 e, claro, com a minha sorte, o mercado mudou para baixo por dois carrapatos e essa ordem também não foi preenchida.
Ajustei a ordem para $ 2,438.75 e voila, meu pedido foi preenchido. Assim que a ordem de venda dos futuros de 30 ES foi preenchida, meu P / L parou de se deslocar na minha conta, porque este comércio efetivamente encerrou o cargo; Era uma cobertura completa.
Bloqueei meus lucros e obtive o verdadeiro valor intrínseco das chamadas, o que me agrada por ter feito. Pouco depois de ter vendido os futuros da ES, o mercado foi liquidado. Se eu não tivesse fechado minha posição por hedging, a venda menor teria me custado milhares porque essa posição foi tão altamente alavancada no vencimento.
Lições aprendidas.
Há algumas coisas importantes deste comércio:
Não compre opções fora do dinheiro e espere que eles expirem no dinheiro.
Muitas vezes, é mais fácil ganhar dinheiro comprando chamadas em oposição às posições porque há uma menor volatilidade implícita.
Não há sentido ao pagar o tempo em opções que você não precisa.
Quando chegar a hora certa, tire seus lucros e corra!
O ponto de compartilhar esse comércio é educar e, espero, inspirar qualquer comerciante de opções atual e aspirante. É possível ganhar opções de compra de dinheiro, assim como é possível fazer opções de venda de dinheiro. Há um tempo e um lugar para ambas as estratégias.
Dito isto, a chave para este negócio vencedor era conhecer as especificidades das opções e opções de futuros da ES em geral, ou seja, não encerrar as opções de ITM por valor inferior ao intrínseco e fechar o cargo antes do vencimento. Se eu não fechasse a posição antes do vencimento, teria resultado em uma chamada de manutenção para evitar uma chamada de manutenção de $ 138.600, porque a empresa de compensação teria comprado 30 futuros de ESs longos. Para evitar uma chamada de manutenção de US $ 100k, eu decidi que era melhor fechar a posição. Além disso, se você não tirou mais nada deste artigo, saiba disso: ser um comerciante de opções lucrativas exige muita determinação, compreensão do mercado e, francamente, um pouco de sorte.
No The Options Bro, tentamos ser o mais sincero possível e compartilhar histórias de negócios que serão úteis para nossos leitores. Se você tem uma boa história de negociação que você gostaria de compartilhar com screenshots ou imagens, avise-nos em info @ optionsbro.
Publicações relacionadas:
O que as opções de ações são chamadas e colocadas? As opções de ações têm duas formas: chamadas e colocações. A partir dessas duas formas de.
Pelo que aconteceu na 42ª vez em 2017 até agora, Emini Nasdaq 100 futures e Emini S & amp; P 500.
A negociação de futuros oferece aos comerciantes acesso a índices de ações, renda fixa, moedas e commodities globalmente. Há ampla liquidez e com.
Por que o movimento esperado importa para comerciantes de opções Em uma era de negociação informatizada sem precedentes, é estimado por JP Morgan.

Day Trading ES Opções semanais: uma alternativa aos Futuros.
De vez em quando surge um novo produto que abre uma nova porta para a oportunidade.
Desde a década de 80, quando os computadores começaram sua aquisição da indústria comercial, uma variedade de novos produtos foram criados para que os comerciantes especulem, protejam e assegurem contra riscos.
Os futuros de índice eletrônico, como os E-mini (ES, YM, NQ e TF) nos permitem aproveitar as flutuações de preços, assinalar por tick nos índices mais amplos.
Os ETFs mudaram a forma como agrupamos cestas de ações juntas, o que nos permite negociar uma variedade de empresas dentro de um instrumento.
As opções melhoraram a nossa capacidade de atenuar os riscos, limitando a desvantagem e (em certos casos) permitindo um potencial de aumento ilimitado. Uma das desvantagens da negociação de opções longas sempre foi theta, ou queda de tempo.
Uma alternativa aos Futuros.
Assim como os futuros, as opções expiram. A diferença, à medida que seu contrato de opção se aproxima cada vez mais do prazo de validade, o valor pode começar a diminuir drasticamente (isso pode funcionar a seu favor se você estiver no lado curto, escritor da opção ou contra você se você é um comprador de uma opção).
Isso nos leva a opções sobre futuros, mais especificamente opções semanais sobre futuros. À primeira vista, você pode pensar que as opções semanais seriam extremamente arriscadas devido ao seu curto prazo de validade, mas vamos considerá-las para outra finalidade, negociação diária e negociação de swing de curto prazo usando as opções semanais ES.
Se você é novo em opções ou futuros ou opções em futuros aqui é um guia do CME descrevendo algumas das noções básicas de opções em futuros.
Opções semanais sobre Futuros.
As opções semanais sobre futuros oferecem uma ótima alternativa aos futuros de negociação direto, vamos dar uma olhada:
Quais são os benefícios?
Nenhuma conta futura necessária Risco limitado (ao comprar opções semanais) A regra comercial do dia do padrão não se aplica *
* A regra de comércio do dia do padrão indica que, se a sua conta for inferior a US $ 25.000, você só pode fazer negócios de 3 dias em um período de 5 dias. As contas de futuros estão isentas desta regra, juntamente com opções semanais sobre futuros.
Outra positiva para as opções semanais de negociação é que (graças à opção grego: Delta) as longas opções aumentam de valor mais rapidamente, à medida que se movem a seu favor e diminuem o valor mais lentamente à medida que se movem contra você.
Eu uso thinkorswim® (agora desenvolvido por TDAmeritrade) para os meus gráficos e ações / opções / opções sobre negociação de futuros. Clique aqui para abrir uma conta.
Quais são os negativos?
Pouco tempo de expiração Mais difícil para definir ordens de limite em antecipação de entrada ou destino.
Por causa da estrutura de preços da opção, se você comprou uma opção de chamada ES semanal na segunda-feira e os movimentos de preços a seu favor, mas você espera até sexta-feira, a opção tem potencial para expirar sem valor.
Em outras palavras, não só você precisa estar correto na direção do movimento, o movimento também precisa ocorrer dentro de uma janela de tempo bastante rápida. Por esta razão, as opções ES semanais oferecem uma ótima oportunidade comercial.
Também requer um pouco mais de esforço ao fazer pedidos, uma vez que não é apenas uma questão de clicar na escada de preços. Abaixo está um exemplo da grade de comércio de opções no Thinkorswim.
Certifique-se de ajustar a sua quantidade em conformidade e certifique-se de brincar com eles no modo SIM antes de tentar comercializá-los ao vivo.
Usos para opções semanais de ES.
Swings de preços de curto prazo (flutuações intradiárias e 1-3 dias) Notícias jogam seguro ou hedge contra outras posições.
Assim como os futuros, o dia de negociação das opções semanais ES no gráfico de 15 minutos permite algumas ótimas oportunidades intradiárias. Também podemos usar as opções semanais ES para entrar no gráfico diário.
Requisitos de capital e estrutura de custos.
As opções em futuros atuam exatamente como qualquer outra opção de compra de ações; A pequena diferença é a estrutura de custos.
Uma opção de estoque tradicional controla o equivalente a 100 ações desse estoque, portanto, o custo (menos comissão) por comprar uma opção de US $ 7,50 é de US $ 750 ou 100x o preço de oferta / oferta.
No entanto, para as opções de ES em futuros, você não controla 100 ações. O custo (menos comissão) é apenas 50x o preço de oferta / oferta. Assim, uma opção de US $ 7,50 custa apenas US $ 375.
Qual greve para comprar?
Olhando para a opção trade grid, qual opção strike lhe dará o melhor golpe para seu dinheiro? Uma idéia é escolher uma greve no dinheiro, o que significa uma greve em torno do preço atual (uma greve dentro ou fora do dinheiro também funciona).
Outra ideia e o método que eu prefiro é examinar a opção deltas. Se tivermos uma configuração no gráfico ES 15 min, com a distância entre 50% e 61,8% com 2 pontos, podemos procurar o delta para nos dar uma idéia do nosso risco.
Para cada ponto, o E-mini ES se move, o contrato de opção semanal moverá o valor de metade do delta (aproximadamente). Então, se olharmos para uma opção com um delta de .50, podemos estimar que um movimento de 2 pontos contra nós renderá aproximadamente uma perda de US $ 50.
Este método de derivar nosso preço de exercício da opção delta é uma maneira muito melhor de gerenciar nosso risco. Olhando para a distância entre os 50 e 61,8 nos dá um ponto de partida. Olhar para o alvo de -23% nos dará uma idéia do nosso risco / recompensa.
Se você é novo em opções ou futuros ou opções em futuros aqui é um guia do CME descrevendo algumas das noções básicas de opções em futuros.
Porque eu acho que eles estão arrumados.
As opções semanais ES oferecem um risco de comércio de 15 minutos e diariamente de baixo risco. Para os comerciantes sem uma conta de futuros ou hesitante sobre os futuros de negociação, estes podem ser uma ótima maneira de controlar o risco, enquanto ainda aproveitam os swings de curto prazo no ES.
Sobre Tim Racette.
Tim é um comerciante em tempo integral nos futuros e mercado de ações e fundador da EminiMind. Ele também é um nativo de Chicago, motorista de montanha competitivo, aventureiro e ASU Sun Devil.
19 Respostas para "Day Trading ES Opções semanais: uma alternativa para futuros" # 8221;
Qual é a sua opinião de opções de negociação versus futuros?
Obrigado Tim, excelente visão sobre este produto. Uma pergunta, além da TD Ameritrade, o que outros corretores oferecem a troca de opções em futuros?
Oi Lucas, além da TD Ameritrade, a Stage 5 Trading também oferece opções em futuros. Acabei de escrever uma postagem de blog sobre eles que você pode encontrar na página inicial. Se você tiver perguntas específicas para eles, Max pode lhe dar uma mão, seu e-mail é maxt @ s5trading, ele é o corretor sênior da S5 e com quem eu trabalho (juntamente com Anthony e FT).
O OptionsXpress também possui Opções de Futuros. Sua plataforma de entrada de pedidos é bastante lisa e permite ordens de contingência. Acabei de abrir uma conta com eles e estou bastante satisfeito com o atendimento ao cliente & # 8230; .. real fast & amp; amigáveis.
Como ouvi uma apresentação do NinjaTrader em ATR (Av. True Range) em seu canal do YouTube, ocorreu-me que as opções no NDX ou SPX seriam uma boa maneira de fazê-lo. Mas eu não percebi que optins no ES ou NQ, etc. eram negociáveis ​​dia. Se isso for verdade, isso é bastante surpreendente. No entanto, você precisa de tanto dinheiro em sua conta como negociar futuros reais. Então, alguns dias atrás, vi um anúncio da CNBC da troca da Nadex. WoodiesCCI os promoveu um ou dois anos atrás quando PFG explodiu (eles também estavam recomendando essa roupa ruim!), Então eu não olhei muito para isso. Mas se você conhece seus níveis, você pode fazer opções binárias diárias ou horárias. Você não vai dobrar o seu dinheiro com nenhum comércio, mas você pode ser capaz de processar 20-30%.
Outra coisa boa em relação às opções em geral é que a psicologia é mais gerenciável (menos propensos a se assustar!) Você toma uma posição e é mais provável que fique com ela.
Ok, eu esqueci meu ponto principal! As opções de Nadex são apenas cerca de US $ 50 por contrato, eu acredito, então é certamente mais & # 8220; escalável & # 8221; do que as opções de índice ou futuros que geralmente são 10-20 X mais caras para um delta de 50%.
Excelente artigo. responde muitas perguntas, mesmo que a troca não responda. gosto muito.
Obrigado Derek, é decepcionante o quão pouca informação existe lá sobre esse ótimo instrumento.
Hey Tim, excelente artigo!
Tem uma pergunta & # 8211; as opções semanais de ES têm uma grande quantidade de tempo de decadência entre o fechamento às 16:15 horas da Central e a abertura do Globex às 17:00 horas da Central ou o tempo se deteriora bastante, mesmo durante as 23 horas inteiras que as opções de futuros da ES negociam?
Assim como as opções mensais, ela é lenta no início e acelera o prazo de validade. Eu sempre negociei opções semanais em uma base intradiária, mas nas opções de dinheiro terão menos tempo de decadência com preços do que longe do dinheiro. Por essa razão, não compre opções OTM distantes (semanalmente ou mensalmente).
Artigo informativo, no entanto, quando eu negociei opções de futuros de ES (no dinheiro), eles levaram o tempo para preencher.
Se você olha para o período de expiração de 12 de dezembro de 2001, geralmente há muito baixo volume negociado perto do dinheiro versus enorme volume de 20 a 30% do dinheiro.
Você tem esse problema ou simplesmente coloca pedidos mkt?
Além disso, por que trocar as opções de futuros de ITM quando QQQs são muito mais líquidos com spreads mais apertados? A alavanca é muito maior para um contra outro?
Normalmente, eu procuro os contratos de opções que têm maior volume, e sim a negociação do SPY, QQQ ou IWM também é uma ótima opção, as opções em futuros ainda são muito novas.
Obrigado pela sua partilha. Basta ler no site da CME que as opções semanais ES são de estilo europeu (excerto e link abaixo). Isso significa que, com os vendedores de ES Weekly não precisam se preocupar com a atribuição:) Não é o caso com SPY, QQQ, IWM. Estou correcto?
Saudações calorosas, & # 8211; Artu.
PS Excerto e link:
& # 8216; as opções de estilo europeu só podem ser exercidas no dia da expiração da opção. Isso reduz uma parte da incerteza para os vendedores de opções, pois não podem ser atribuídos antes do vencimento (as opções de estilo americano podem ser exercidas e atribuídas em qualquer momento até o vencimento).
Sobre o montante do capital inicial necessário para começar com as opções futuras de futuros por contrato? Thx antecipadamente & # 8230;
Esse é um duro Chuck. A coisa legal com as opções é que, com apenas alguns centenas de dólares, você pode colocar uma posição, no entanto, se esse todo o dinheiro que você tiver, então, a negociação torna-se mais estressante. Então, por exemplo, ter $ 5000 - $ 10.000 de capital comercial com US $ 250.000 em investimentos de longo prazo pode ser um bom saldo, e é diferente para todos. Depende de como o $ faz você se sentir quando você está no comércio.
Todas as sugestões de links em que posso obter mais informações sobre a matemática de uma troca de opções / Es? Até agora tudo o que eu encontrei adicionou à confusão.
Trackbacks / Pingbacks.
Diferença entre troca de opções e negociação de futuros | trading de opções - 10 de fevereiro de 2018.
[& # 8230;] Day Trading ES Opções semanais: uma alternativa para Futures & # 8230; - O dia de negociação das opções de ES em futuros fornece uma maneira de baixo risco para aproveitar as flutuações de preços a curto prazo do mercado. [& # 8230;]
[& # 8230;] Day Trading ES Opções semanais: uma alternativa para Futures & # 8230; - O dia de negociação das opções de ES em futuros fornece uma maneira de baixo risco para aproveitar as flutuações de preços a curto prazo do mercado. [& # 8230;]
Deixe uma resposta.
Idéias de definição de metas para comerciantes 12 de dezembro de 2017.
TD Ameritrade, Inc. e EminiMind LLC são empresas separadas e não afiliadas e não são responsáveis ​​pelos serviços e produtos de cada um.
Ficar atualizado.
Destaque em:
Minha história comercial.
&cópia de; 2018 EminiMind. Todos os direitos reservados. A negociação comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros. Você está sujeito a perder todo ou mais do seu investimento original. Não troque com dinheiro que não pode perder ou dinheiro que, se perdido, afetaria seu estilo de vida atual. Este site não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender futuros. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas similares às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.