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Análise Técnica e Estratégias de Negociação de Frete.

Amir H. Alizadeh Nikos K. Nomikos.

A análise técnica é uma técnica relativamente moderna para detectar e projetar tendências e padrões na série temporal de preços dos ativos e é amplamente utilizada para estabelecer estratégias de negociação nos mercados de commodities, ações e câmbio. Até recentemente, a análise técnica não era amplamente utilizada na indústria de navegação. No entanto, como a expansão do mercado de derivativos de frete e o aumento da liquidez da negociação de frete, bem como a profundidade do mercado, alguns comerciantes começaram a usar análises técnicas para investigar e explorar as oportunidades de negociação no mercado FFA. O objetivo deste capítulo é apresentar e discutir uma série de métodos de análise técnica e regras de negociação aplicadas aos mercados de frete marítimo e FFA, bem como ao mercado de navios. Além disso, fornecemos exemplos de como as regras comerciais de negociação podem ser aplicadas ao mercado físico na forma de estabelecer estratégias de fretamento ou até mesmo o momento do investimento no mercado de navios.

Informações sobre direitos autorais.

Autores e afiliações.

Amir H. Alizadeh 1 Nikos K. Nomikos 2 1. Faculdade de Finanças Cass Business School, Universidade da Cidade do Reino Unido 2. Faculdade de Finanças Cass Business School, City University UK.

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Derivados de frete simplificados.

E como você pode usá-los para gerenciar os riscos.

Como sabemos bem, o transporte é uma indústria muito arriscada e volátil. No passado, tanto o volume seco quanto os mercados de petroleiros caíram ou aumentaram em apenas alguns dias e as projeções são muito difíceis (curto prazo) ou mesmo impossíveis (longo prazo). Para gerenciar seus riscos de mercado, os jogadores do mercado podem usar vários instrumentos. A fixação de uma embarcação no período de tempo / charter sem casca é uma solução tradicional que é usada para bloquear seus ganhos (armador) ou seus custos de transporte (fretador) por um determinado período de tempo. No entanto, esta medida não é flexível, uma vez que o navio está amarrado por um longo período e sair de um contrato de período pode ser dispendioso. A diversificação de frotas é outro instrumento tradicional utilizado pelos armadores. Ao diversificar a frota, um armador participa de vários mercados, onde os riscos de mercado são compartilhados. Para superar as desvantagens das estratégias tradicionais para gerenciar os riscos de mercado, desenvolveu-se recentemente uma ferramenta mais avançada: The Freight Derivatives. Vamos ver quais são os derivados do frete, sua história e uso na indústria de navegação, bem como a forma como eles funcionam.

Um derivado é um instrumento / contrato que especifica os termos de uma transação que ocorrerá em uma data futura. As partes compram e / ou vendem uma base derivada suas expectativas sobre a direção do mercado. Os termos "comprar" e "vender" são, obviamente, estenografia, uma vez que os participantes não compram ou vendem ativos físicos, mas apenas compram ou vendem um contrato financeiro; uma posição relacionada à direção do mercado. No transporte, isso significa que o armador e o fretador não terão uma conexão real entre eles - eles não terão a obrigação de entregar um navio real ou carregar uma carga específica - mas eles apenas assumem uma posição de mercado em um período futuro. Derivados podem ser negociados em Trocas ou Over-the-Counter (OTC). Os derivados negociados em câmbio são contratos padronizados que são negociados em um mercado central e garantidos através de uma câmara de compensação. Os contratos negociados no OTC são negociados diretamente entre o comprador e o vendedor (ou seus corretores) e as contrapartes podem estar expostas ao risco de crédito, uma vez que não todas as negociações são canceladas (no entanto, também é desenvolvido o esclarecimento das reservas OTC). Existem dois tipos de derivativos utilizados no envio:

& mdash; Futuros / Contratos Diretos (FFAs) e.

Contamos também com swaps, no entanto, em outros aspectos da indústria de frete (finanças, contabilidade), a fim de gerenciar o risco das flutuações da taxa de juros (swaps de taxa de juros). As derivadas são usadas para hedging onde os hedgers tomam um contrato futuro / forward oposta à sua posição no mercado físico e, assim, as alterações no valor da posição no local são contrariadas por alterações compensatórias no valor do derivado. Eles também são usados ​​para projeções de frete. Ao analisar as transações de derivativos, pode-se tirar uma foto dos futuros movimentos do mercado físico. Estudos demonstraram que os FFAs podem ser usados ​​para prever a direção do mercado spot por até 2 meses para a frente. Finalmente, os derivativos também são usados ​​para fins de especulação, uma vez que os custos de transação são muito menores do que nos mercados físicos. Os especuladores - que não são necessariamente profissionais de transporte - ajudam o mercado de derivativos, pois oferecem liquidez no mercado.

BIFFEX: derivativos entram no envio.

Os derivados de frete apareceram pela primeira vez no transporte durante a década de 1980, quando a Baltic Exchange introduziu a BIFFEX (Baltic International Freight Futures Exchange) em 1985. O BIFFEX era uma troca oficial onde se podiam comprar e vender contratos de futuros. O BIFFEX baseou-se em um índice chamado BFI, que foi resultado das avaliações diárias dos corretores e de uma fórmula matemática, enquanto operava da mesma maneira que qualquer outro mercado de futuros (por exemplo, óleo). Todos os negócios foram anônimos e garantidos pela câmara de compensação de Londres, enquanto os contratos, as datas e horários da negociação e outros requisitos financeiros e legais foram detalhados. Assim que a conta de negociação foi aberta e todos os requisitos estavam em vigor, o cliente poderia comprar ou vender futuros contratos. O BIFFEX operou até 2002 desde que experimentou alguns tempos muito ocupados por quase 15 anos e, finalmente, o interesse caiu desde que os Contratos de Frete Avançado (FFA) foram usados ​​em vez de BIFFEX.

Contratos de Frete Frente.

Os acordos de frete avançado, como os conhecemos hoje, foram inicialmente exibidos no transporte marítimo em 1991 (desenvolvido por H. Clarkson and Co. Ltd), mas seu uso foi aumentado após o ano 2000 e eles são muito populares hoje em dia. Os FFAs foram inicialmente negociados Over the Counter (OTC) e não em um mercado de câmbio oficial e isso tornou os FFAs mais populares, uma vez que esses contratos eram mais específicos e feitos sob medida do que definir apenas um índice específico, como aconteceu no BIFFEX. No entanto, após alguns anos de uso deles, trocas organizadas e plataformas de negociação também apareceram, portanto, agora vemos os FFA negociados em bolsa e negociados em bolsa. Para comprar ou vender FFAs, existem empresas de corretagem que se especializam neste serviço e contam com pessoal registrado. Mas como FFAs funcionam? Um Comprador e um Vendedor concordam em trocar um contrato FFA e através do seu corretor, eles concordarão com a rota, o período e negociarão um preço. Os negócios não são publicados e todos os negócios são feitos em confiança. Quando o contrato expirar (data de liquidação), se o preço acordado for superior ao preço de liquidação, o vendedor compensará o comprador pela diferença. Por outro lado, se o preço fixo for inferior ao preço de liquidação, o comprador compensará o vendedor pela diferença. O preço de liquidação é geralmente a média do mês para as rotas médias T / C de BCI, BPI, BSI e BHSI ou a média do mês para rotas de petroleiros, enquanto em alguns casos / rotas, a média dos últimos sete dias de o mês pode ser usado. A diferença entre o preço do contrato e o preço de liquidação é multiplicada pelo tamanho da carga (em caso de viagem) ou pela duração da viagem (no caso de T / C) para determinar a remuneração do contrato.

Neste ponto, vejamos um exemplo para entender como funciona: em fevereiro de 2018, um comerciante compra três cargas de grãos da NOPAC para o Japão, dos quais o transporte ocorrerá quando a temporada de grãos começar: uma carga em agosto, um em setembro e um em outubro. O comerciante teme que o mercado de frete subisse em agosto e que deseje garantir seu frete contra esse potencial aumento. Por outro lado, um armador panamax que fixou o navio em tempo de fretamento, que abriu em meados de julho no Extremo Oriente, tem medo de que o mercado continue a diminuir e, por esse motivo, ele procura vender um FFA. O Proprietário e o Detentor negociam e corrigem US $ 8.000 / dia em agosto por uma duração de 50 dias (duração estimada da viagem) e o preço de liquidação a basear na rota 3I do BPI (que é a rota transpacifica para navios panamax ) como a média dos últimos 7 índices publicados em agosto de 2018.

O preço de liquidação (média de 7 dias) foi finalmente de US $ 8.500 / dia, portanto, o Vendedor FFA (Proprietário) paga o FFA Buyer (Charterer) a diferença por 50 dias ($ 500 / dia * 50 = $ 25,000). Na verdade, nenhum partido perde dinheiro, uma vez que o fretador tira os $ 500 que pagaram ao Proprietário no mercado físico, enquanto o Proprietário não paga nada do bolso, já que os US $ 25.000 são parte do frete total que ele ganhou (desde que ele ganhou 8,500 / dia no mercado físico).

Uma vez que os FFAs foram negociados inicialmente Over-the-Counter, houve um risco de contraparte que foi suportado por cada partido. Este foi o principal problema ao negociar FFAs durante esses primeiros anos, uma vez que as perdas por inadimplência foram altas. Por esse motivo, foi desenvolvido um sistema de compensação pelo qual os contratos da FFA (negociados em bolsa ou negociados com OTC) são garantidos. Com este sistema de compensação, ao corrigir um contrato FFA, cada contraparte deposita em sua conta com um membro compensador uma margem inicial (depósito). Esta margem inicial é em forma de caixa ou títulos e geralmente é de cerca de 5-10% da posição aberta. Se a conta de margem cai abaixo de um ponto pré-determinado ("margem de manutenção"), que é cerca de 3-5% da posição aberta, é necessário um complemento ("margem de variação") para elevá-lo à margem inicial nível. Devido às grandes perdas que podem sofrer em caso de incumprimento, o mercado FFA foi totalmente transformado em um período de 10 anos e, enquanto mais de 90% do comércio em 2004 não foi liberado, agora vemos que mais de 95% das transações FFA passam por uma câmara de compensação com o processo analisado acima.

Volume de negociação FFA no envio.

O volume de negócios da FFA estava aumentando de 2005 a 2008, quando atingiram os 2 milhões de lotes (1 lote é igual a 1.000 toneladas de carga ou 1 dia de aluguel de fretes) para granulados secos. No entanto, após a crise financeira de 2009, houve uma alta queda. Desde 2009 manteve-se estável em cerca de 1,00-1,30 milhões de lotes para granulados secos e cerca de 150,000 - 160,000 lotes para petroleiros. Em 2018, o volume de FFA seco foi estimado em 1,15 milhões de lotes, com quase 80% deles sendo negociados em setores de capesize ou panamax, enquanto apenas uma proporção muito pequena de menos de 5% foi colocada no mercado de handysize. Isso acontece uma vez que o risco de mercado e a volatilidade são muito mais elevados nos capitais e panamaxes, enquanto o mínimo é acessível. No volume FFA úmido, quase 87,50% foram atribuídos a negócios limpos, enquanto apenas cerca de 12,50% foram atribuídos a transações sujas.

O comércio FFA está ocorrendo tanto no OTC através de corretores da FFABA quanto nas telas de troca / comercial que apareceram desde o início de 2000. A maioria dos negócios de OTC também são compensados ​​por grandes câmaras de compensação (LCH, SGX, CME ou NOS).

Duas principais câmaras / trocas comercializadas pela FFA que são usadas no transporte são:

& mdash; Baltex: o mercado organizado da Baltic Exchange para comercializar FFAs secas. Em 2018, negociaram mais de 500 mil lotes, o que representou quase 40% do comércio total de FFA seco.

& mdash; Imarex: é uma troca baseada em Oslo, que comercializa FFAs de petroleiros (começou a comercializar em 2001) e FFAs secas (começou a operar em 2002) e é bastante popular principalmente para os negócios FFA do petroleiro. Seus contratos são liberados da Câmara de Interesse de Futuros e opções norueguesas.

As opções são os produtos derivados mais modernos que são cada vez mais usados ​​no transporte recentemente. Isso acontece uma vez que, como veremos abaixo, eles oferecem ainda mais flexibilidade do que os FFAs comuns. Ao contrário dos contratos futuros e futuros que impõem uma obrigação às empresas de contraparte, a opção permite que o comprador opte por exercer ou não o mesmo e depois negociar. No entanto, o vendedor da opção não tem escolha se o comprador optar por exercer o mesmo. As opções também são negociadas em trocas ou OTC. Existem dois tipos de opções. As opções de chamada e opções de venda. As opções de compra oferecem a alguém o direito de comprar um ativo a um preço específico, enquanto as opções de venda oferecem a alguém o direito de vender um ativo. Para comprar uma opção, um paga o prêmio, enquanto nenhuma margem deve ser colocada pelo comprador, pois ele tem a opção de exercer o mesmo e, portanto, não há risco para a sua contraparte. Por outro lado, é necessário que uma margem seja colocada pelo vendedor como uma garantia. Existem 4 estratégias principais que são comumente usadas na negociação de opções:

& mdash; Opção Comprar Compra: o comprador tem o direito de comprar o bem.

& mdash; Opção de compra e venda: o comprador tem o direito de vender o bem.

& mdash; Opção de compra de venda: o vendedor tem a obrigação de vender (se a opção for exercida pelo comprador).

& mdash; Opção de venda de venda: o vendedor tem a obrigação de comprar (se a opção for exercida pelo comprador).

Novamente, neste caso, a venda ou compra não se refere a um ativo físico, mas a uma posição de mercado. Vejamos um exemplo de como o comércio de opções funciona. Nós temos dezembro de 2018 e um armador de panolax bulker tem medo de que o mercado tenha sofrido um declínio em fevereiro de 2017 devido aos feriados chineses. O mercado de hoje para panamaxes é de US $ 8.000 / dia, enquanto ele tem a chance de comprar uma opção de venda por 2 meses (60 dias) a um preço de exercício de US $ 7.500 por dia. O custo da opção de venda é de US $ 1.000 por dia. Isso significa que o armador precisa pagar US $ 60.000 (60 * $ 1.000) como um prêmio para comprar a opção de venda e no caso de o mercado cair abaixo de US $ 7.500 / dia em fevereiro ele exercitará a opção de outra forma, ele irá deixá-lo ir. Portanto, no caso de a média do BPI 4 TCs ser $ 5.500 / dia, o armador receberá a diferença de ($ 7.500 - $ 5.500) * 60 dias = 120.000. Portanto, se deduzimos o prémio, vemos que o armador assegurou que o TCE mínimo seja de US $ 6.500 por dia. Se o mercado físico for superior a US $ 7.500, ele não exercerá a opção e seu único custo foi o pagamento do prêmio.

Portanto, vemos que, nas opções de negociação, as partes bloqueiam seus ganhos mínimos (sua desvantagem) enquanto mantêm a vantagem. Enquanto em FFAs eles bloqueiam seus ganhos / custos, e tanto a sua vantagem como a sua queda são zero. Claro, o comprador de uma opção tem que pagar um prémio que não é o caso nos FFAs, no entanto, mesmo em FFAs, as partes devem depositar um depósito.

A equipe OpenSea entende a importância para os armadores e afretadores gerenciar seus riscos de mercado. Por esse motivo, construímos um mercado transparente onde ambas as partes podem ver os navios e as cargas disponíveis e podem ter uma idéia das tendências do mercado. Não obstante, depois de consertar sua embarcação ou carga na nossa plataforma, você pode visitar uma troca on-line ou um corretor FFA especializado e consertar um contrato de derivativos para proteger seus futuros riscos de mercado, caso você tenha medo do mesmo. Em qualquer caso, encorajamos encarecidamente todos os nossos usuários a ter uma imagem clara de como os FFAs e outros produtos derivados funcionam, a fim de evitar ficar expostos a novos riscos em vez de gerenciar seus atuais.

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